Curva De Capital De Forex

Negociando a curva da equidade Juntou-se a março de 2006 Status: Membro 46 Posts Esta idéia pode parecer um pouco de campo esquerdo, mas eu estaria interessado em pensamentos de pessoas. Encontre qualquer sistema que tenha prolongado a perda e ganhando bifes (uma curva de equidade zig zag lisa e voltada). Quando o lucro virar inverter os sinais. O próprio sistema é irrelevante, fornecendo spreads não representam a maioria da perda de trades. A idéia é aproveitar a mudança da natureza dos mercados. Enquanto o sistema continuar a ter êxito e falhar em riscos você está fazendo OK. Se algum dos seus sistemas falhou gera este tipo de curva de equidade, você pode ter algo depois de tudo. Algumas das postagens mais interessantes que foram publicadas na QUSMA comparam e contrastam vários métodos diferentes de medir uma determinada condição. A publicação mais recente neste estilo procurou comparar diferentes métodos de medir a rectidão de uma curva de equidade. Aqui estão algumas das métricas analisadas no artigo: há, naturalmente, algumas métricas de cortesia padrão. R-squared é o mais popular, e funciona muito bem. Gostaria de aumentá-lo para a 4ª potência ou assim, para ampliar pequenas diferenças e torná-lo um pouco mais legível. Outra métrica popular é a K-Ratio, da qual existem pelo menos 3 versões diferentes flutuando. O K-Ratio também leva retornos em conta, então não é uma medida puramente correta. Eu prefiro a versão Zephyr que é calculada como a inclinação da curva de equidade dividida pelo erro padrão. O autor continua sugerindo algumas outras variáveis ​​que seriam interessantes para considerar: alguns outros números que eu acho que podem ser interessantes: a relação entre a área de diferença acima e abaixo do ideal, a volatilidade da diferença, a volatilidade da diferença abaixo da Ideal, desvio absoluto médio e desvio absoluto médio abaixo do ideal (ambos padronizados para a magnitude da curva). Neste ponto, o autor lança um curveball e apresenta uma nova métrica chamada Qusma Equity Curve Straightness, Downward Desviation e Stability Measure (QECSDDSM). Esta nova métrica é projetada exclusivamente para medir a rectidão da curva de equidade. Medir a linearidade de uma curva patrimonial é uma maneira interessante de avaliar a volatilidade. O resto do artigo usa a nova métrica e compara os resultados que calcula com as outras métricas possíveis em quatro conjuntos de dados diferentes. Os resultados acabaram mostrando que não havia muita diferença entre os diferentes métodos: em geral, a maioria dos números concorda um pouco com o outro em termos de ordenação das curvas do melhor para o pior, de modo que a formulação real do QECSDDSM realmente não importa muito. O artigo passa a testar as métricas em uma coleção diferente de conjuntos de dados. Mais uma vez, a nova métrica não conseguiu superar significativamente as métricas já existentes. No entanto, a oferta acredita que a nova métrica pode ser potencialmente útil após um desenvolvimento posterior. Os primeiros resultados do backtest estão a partir da segmentação do meu preço-SMA cross forex estratégia. Olhando para trás, eu realmente deveria ter feito uma pesquisa prévia dessa idéia antes de avançar publicamente. Olhe antes de você pular, redescobri o mesmo problema irritante que desperdiçou 2 meses da minha vida em março de 2012. I8217m mais irritado em encontrar os mesmos resultados novamente do que qualquer coisa. Se você pudesse trocar cruzamentos pela SMA 200 sem a propagação. A estratégia faz gobs e gobs de dinheiro. A idéia levou a usar cruzamentos de preços SMA 200 para negociar com ordens limitadas gratuitamente usando BBBO (Best Offer Best Offer). Isso caiu no chão depois que as encomendas receberam uma taxa de preenchimento de 80 em vários corretores. Ele precisava de 95 taxas de preenchimento para funcionar. A estratégia parece atraente. It8217s é completamente inútil. Os custos reais do comércio mundial, incluindo o spread e o deslizamento, funcionam para algo como 2 pips no EURUSD. A estratégia negociou 29.132 vezes no gráfico M1 para obter lucro de 118.970. O problema é que o custo do spread de 2 pipas custaria 582.640. A curva de equidade bonita custa 4 por cada 1 de lucro. Não é bom. O preço cruzou a média móvel simples do período de 200 vezes mais de 29.000 vezes em 2011. A análise da curva de distância SMA não ocorreu como eu esperava. Havia muito menos oportunidades comerciais fora da média móvel do que eu prevei 8211, o SMA é mais pegajoso do que eu pensava anteriormente. Não importa onde eu olhei, a estratégia sempre gastou mais dinheiro em custos de negociação do que ganhou. Eu postei todas as imagens aqui por causa da minuciosidade. Eu vou passar para o gráfico M5 na próxima rodada de testes. Todo mundo pode dizer um alto, 8220 eu disse-lhe então 8221 Negociações entrando em 0.1 longe da SMA 200.Tópico: Curva de capital parabólico Da curva de equidade, vejo a maioria parece a curva parabólica que fica plana no passado atual, o melhor É uma curva de equidade que se parece com uma linha de quotstraight. Nunca vi uma curva de patrimônio que se parece um pouco a uma curva exponencial ou mesmo a uma curva de equidade cujo gradiente que é mais acentuado no passado atual (final da curva) em comparação com a distância passada (início). Eu acredito que é a maneira como buscamos o processo de geração de estratégia, a maioria terá uma estratégia que é, se começássemos a investir na distância passando usando essa estratégia, teríamos sido lucrativos agora. Eles estão chegando com a estratégia de desempenho quotpastquot, that039s por que eles não são uma indicação do quotfuturequot desempenho. Precisamos de uma geração de estratégias que nos dê uma chance de luta, que ofereça uma estratégia que indique que somos lucrativos no passado próximo, mas que ainda foram lucrativos no futuro à distância e precisamos da menor capital no passado para chegar a este estado. 2 Responder por Blaiserboy 2014-06-29 00:01:06 Re: Parabolic Equity Curve Você está definindo o stop loss e ganha lucro ou está gerando esses. Você pode encontrar o que você procura, fixando o stop loss e aproveitando o lucro no início. Obrigado pela dica, mas eu ainda marcou a estratégia que foi lucrativa no passado em relação ao passado próximo, se o FSB Pro pudesse dar preferência à seleção de estratégia que a empresa lucrativa no passado próximo, a estratégia que os beneficiários da demonstração ao vivo pode ser mais fácil E uma estratégia mais lucrativa encontrada mais fácil. É um trabalho em torno da limitação atual, mas acredito que isso limite severamente a possibilidade. Se o FSB Pro for configurado para dar mais peso-idade a rentabilidade passada passada em relação à da distância passada, pode ser o software que se propõe facilmente com uma estratégia que é mais provável que seja rentável na negociação ao vivo. 4 Responder por mel8331 2014-06-29 03:38:32 (editado por mel8331 2014-06-29 03:40:09) Re: Parabolic Equity Curve Da curva de equidade, vejo a maioria parece a curva parabólica que fica plana No passado atual, o melhor é a curva de equidade que se parece com uma linha de quotstraight. Nunca vi uma curva de patrimônio que se parece um pouco a uma curva exponencial ou mesmo à curva de patrimônio, cujo gradiente que é mais acentuado no passado atual (final da curva) em comparação com A passagem de distância (início) Isto acredito que é a maneira como buscamos o processo de geração de estratégia, a maioria planejará uma estratégia, se tivéssemos começado a investir na distância passando usando essa estratégia, teríamos sido lucrativos agora. Eles estão chegando com a estratégia de desempenho quotpastquot, that039s por que eles não são uma indicação do quotfuturequot desempenho. Precisamos de uma geração de estratégias que nos dê uma chance de luta, que ofereça uma estratégia que indique que somos lucrativos no passado próximo, mas que ainda foram lucrativos no futuro à distância e precisamos da menor capital no passado para chegar a este estado. Um método que eu acredito poderia fazer com que o FSB Pro dê mais peso ao desempenho do passado atual é reverter artificialmente a linha de tempo (data), em vez de gerar lucro, ele deve gerar para perda máxima. Esta estratégia derivada dessa maneira quando o uso na linha de tempo normal (data) deve enfatizar uma maior rentabilidade no passado atual em relação à da distância passada. Uma vez que esta estratégia exige apenas que o software quotseequot data de ontem, já que o fluxo de tempo é o quotforwardquot direction eo gerador para procurar a perda máxima. Deve ser muito mais fácil mudar a codificação para ver se isso funciona. 5 Responder por mel8331 2014-06-29 07:31:41 Re: Parabolic Equity Curve Você está definindo o stop loss e ganha lucro ou você está gerando esses. Você pode encontrar o que você procura, fixando o stop loss e aproveitando o lucro no início. Obrigado Blaiserboy pelas dicas. Agora eu tenho uma estratégia com uma curva de equidade do tipo curva da curva quotexponential. Vou testá-lo em demonstração ao vivo para ver se a estratégia com tal equidade é superior à estratégia que gera um enorme lucro, mas a maior parte do ganho é no passado distante. Isso pode ser um caso de teste se o FSB Pro deve ser configurado para procurar estratégias que reproduzam essa curva de família de ações. 6 Responder por mel8331 2014-06-28 14:55:56 (editado por mel8331 2014-06-28 14:57:12) Re: Parabolic Equity Curve Uma maneira diferente de acessar o quão rentável é a estratégia. Muitas vezes, uma estratégia era muito rentável apenas para descobrir que não é durante o teste de demonstração, acho que é a maneira como rastreamos a estratégia, usando a maneira normal de rastrear o lucro, porque enfatiza a alta rentabilidade nos negócios passados, portanto, o desempenho atual não precisa Seja mesmo rentável porque o lucro passado pode amortecer o mau desempenho atual. Precisamos encontrar um mecanismo para dar ênfase à estratégia que está indo muito bem no passado próximo, embora ainda seja rentável no passado distante para que ele seja quotrobustquot no futuro. Este é um conceito, já que ainda não descobrimos como atribuir uma medida, de modo que o mecanismo que prefira uma melhor rentabilidade no passado atual sobre o da passagem distante, talvez traçamos o período de teste em múltiplas secções e avaliemos o lucro em cada período E dão maior peso à estratégia que apresenta melhor desempenho no passado atual que na passagem distante, uma vez que o lucro do passado grande permite o desempenho atual ruim e confirmá-lo com a maneira normal de rastrear o lucro. Pode ser uma maneira é atribuir o lucro para o último comércio para ser zero eo tamanho do lote negociado a ser dizer em 100 lotes e calcular o patrimônio na ordem inversa das negociações, o que o capital teria que ser no primeiro comércio, Quanto menor for o capital, melhor será a estratégia (para uma estratégia rentável, a capital inicial é suspeita de ser uma figura muito negativa). O efeito do passado distante precisa ser negado, ou seja, se a estratégia chamar de adição de posições, no reverso Cálculo deve fazer o reverso e exige uma redução à medida que avançamos na linha do tempo. Isso negará o efeito do alto lucro no passe para cobrir o desempenho atual deficiente. Este cálculo deve ser usado apenas para a geração da estratégia, o cálculo do lucro normal deve ser usado após a otimização. Uma das mudanças que vem é a oportunidade de otimizar dois instrumentos juntos, o que deve melhorar a robustez. 8 Responder por Blaiserboy 2014-07-01 17:43:13